Quando ho trasformato dei topi in broker di Wall Street

Nel 2009 l’artista concettuale austriaco Michael Marcovici ha inaugurato “Rattraders”, un progetto che faceva della satira sul mondo della finanza e del trading.

Rattraders è un esperimento in cui ho addestrato topi di laboratorio a fare trading nei mercati di valuta estera e futures sulle materie prime. Con l'aiuto di questi roditori, sono riuscito a far meglio di alcuni umani gestori di fondi migliori al mondo. Volevo scoprire quali tipi di lavoro altamente retribuito saranno eventualmente rimpiazzati da macchine o, come in questo caso, da topi.

Come successo molte volte in questo campo, anche la mia ricerca indica che tutti i lavori in cui non viene richiesta interazione umana, sono rimpiazzabili.

Mi sono concentrato sui broker, a causa dei loro alti guadagni, ma il lavoro in se stesso sembra essere basato sulla capacità di riconoscere schemi ricorrenti e l'abilità di evitare distrazioni. Ho quindi dedotto che i topi sarebbero stati capaci di svolgere questo compito.

Riuscirci sarebbe stata dura, quindi ho suddiviso l'esperimento in tre fasi:

La prima parte dell'esperimento è stata creare i cosiddetti “ticker track” (fluttuazioni di prezzo, create per prevedere l’andamento delle azioni). Ho raccolto informazioni da diversi mercati di futures e valuta estera per generare dei suoni che avrebbero corrisposto a dati di prezzi in tempo reale. Secondo le ricerche, i topi rispondono bene specialmente al suono del pianoforte, allora ho scelto questo strumento per le clip audio. Le ho composte con Sonification Sandbox, un programma fornito dalla Scuola di Psicologia del Georgia Institute of Technology (il software è un ambiente ideale per trasformare i dati in suoni, un processo conosciuto come sonificazione).

Il suono cambiava rispetto al movimento dei prezzi: quando il prezzo saliva, saliva anche il tono; quando il prezzo scendeva, il tono calava. A seconda di quanto tempo passava prima dell’operazione successiva (il tempo tra un’operazione e l'altra varia da un secondo a un minuto), ho usato diversi tipi di modulazione del pianoforte.

Ho iniziato con 80 topi di laboratorio Sprague-Dawley, 40 maschi e 40 femmine, con l'intenzione di allevare i migliori tra loro per generare gli operatori di borsa più capaci geneticamente. In scatole Skinner, ampiamente usate per esperimenti con animali, i topi si sono addestrati separatamente per 5 ore al giorno (grazie a Anna, Gerda e Dirk, che hanno fatto un fantastico lavoro con loro). In tutto, questo processo è durato circa 3 mesi.

Per addestrare i roditori, ho prodotto dei ticker track per circa 800 situazioni di mercato diverse (ristrette ai futures sulla coppia USD/EUR, anche se i topi possono diventare esperti in qualunque segmento del mercato). Abbiamo usato 100 di questi track con i topi ogni giorno, nella speranza che eventualmente trovassero schemi di suono irriconoscibili per gli umani e potessero prevedere i movimenti di mercato successivi all'ultimo suono che sentivano.

Ogni volta che ascoltavano un suono, i topi dovevano premere o un bottone verde o uno rosso - verde se si aspettavano che il prezzo aumentasse, rosso se si aspettavano che il prezzo calasse. Quando avevano ragione ricevevano un po' di cibo (i topi più abili sono diventati grassi in fretta); quando si sbagliavano ricevevano un piccolo elettroshock. Presto i topi hanno iniziato a fare molto bene, dimostrando una forte abilità nel ricordarsi gli schemi che ascoltavano. Però avevamo ancora bisogno di farli reagire a dati in tempo reale, e per fare questo avevamo bisogno di identificare i topi più dotati.

Dopo 12 settimane avevamo 4 topi su cui poter contare: Miss Kleinworth, Miss Coutts, Mr Morgan e Mr Lehmann (ci siamo stupiti molto che quest'ultimo ce l'avesse fatta). La loro prestazione era paragonabile a quella dei migliori gestori di fondi al mondo. La loro abilità nel riconoscere schemi di suoni generati dalla teleborsa mercato era incredibile.

Dopo l'addestramento intensivo, volevamo scoprire se il talento fosse di radice genetica, così abbiamo fatto accoppiare gli operatori migliori l'uno con l'altra. Dopo appena 20 giorni avevamo 28 nuovi topi (15 maschi e 13 femmine) e presto abbiamo iniziato di nuovo l'addestramento (riducendone i tempi). I risultati sono stati sorprendenti: la seconda generazione di operatori massimi otteneva risultati molto migliori dei propri genitori, ma ulteriori ricerche saranno necessarie per confermare questa scoperta.

Adesso sto lavorando su un software che genera ticker track in tempo reale, così da poter testare il sistema al massimo (in condizioni di mercato nel mondo reale). Se i risultati sono buoni, continuerò l'esperimento e o inizierò il mio fondo hedge personale, gestito dai miei topi, oppure li addestrerò a lavorare per le banche.